Грехи банкиров будут вычтены из банковского капитала

В течение лет десяти приходится рассчитывать капитал, все делается исходя из масштабов этих нарушений.

Базельский комитет потребует, чтобы банковские структуры использовали единую методику при расчете убытков – от кредитных, рыночных, а также операционных рисков, говорит WSJ. Банковские структуры не смогут использовать собственные методики для оценки рисков на другие корпорации и инвестиции в акции, сообщает в проекте новых правил.

При соответствующей оценке операционных рисков Базельский комитет будет ориентироваться на нарушения, которые допустила банковская структура за десять лет работы. Чем больше будет нарушений за десять лет, тем больше будет мультипликатор, который определяет, сколько капитала нужно банковской структуре. Операционные риски распространяются на много нарушений – от штрафов и разбирательств до сбоев и убытков, которые банковские структуры несут из-за несанкционированных позиций, которые открыли собственники. Учитывать будут те операции, которые банковская структура свернула несколько лет назад.

У немецкого Deutsche Bank, которые заплатил большие штрафы, увеличиваются активы, взвешенные с учетом риска. Финансовая структура UBS держит большие капиталы по рискам, чем другие банковские структуры, но еще нужно будет уладить претензии властей США.