Расчет новых банковских рисков отложен до весны

Самым крупным банковским учреждениям снова повезло. ЦБ сдвигает расчет новых рисков концентрации на первое апреля следующего года.

Соответственно, новые сроки расчета были установлены проектом финансового регулятора страны «Об особенностях порядков оценки экономического положения банковских структур РФ». Данные были опубликованы на официальном сайте. Как следует из документа, оценка показателей риска концентрации для банковских организаций с оборотом более 500 миллиардов рублей сдвинута с первого июля на первое апреля 2017 года. А это уже девять месяцев. Для остальных банковских структур Российской Федерации – первое июля 2017 года.

«Срок для крупных игроков был перенесен с просьбой банковского сообщества страны. Следует быстрее перестроить информационный потенциал банков», - сообщает в пояснительной записке.

В свою очередь риски концентрации предполагалось с первого июля учитывать при оценке экономического положения банковских структур с указом 2005 (при отнесении в разные группы, согласно соответствующему указанию, банковские структуры имеют разный надзорный режим, а также разный доступ к рефинансированию регулятора). Нужно было проводить регулирование по общепринятым стандартам Базельского комитета по банковскому надзору. Учитывать риски требует «Базель 2», но до сбора статистики у русских банковских структур, собирать информацию в режиме мониторинга – неэффективно. Решено оформить сбор статистики в виде части указаний.

Текущие корректировки – это полноценная часть работы системы по приведению в соответствии стандартов «Базель 2».

«Риск самой концентрации трактуется в широком смысле. Банковская структура должна ставить лимиты на отрасли по географическим зонам, а также типам инструментов. Чуть ранее установка кредитов зависела от руководителей самого финансового учреждения, теперь же она обязательная. Кроме того, банковские структуры будут рапортовать про любое нарушение».

Чтобы доработать все требования, следует модернизировать банковские IT структуры. Сама оценка делится на количественную, а также качественную части. Если привести систему управления рисками, то можно добиться спада уровня концентрации на уровне тридцати процентов.

Цель сбора статистика для ЦБ – это кредитный риск, который связан с установленными резервами. Однако, интерес к риску концентрации гораздо шире, потому что охватывает и рыночные риски, риски по ликвидностям, сезонности и так далее. После получения данных, можно получить более четкий контроль.

Крупные игроки не ожидают последствий за некачественные данные. Такой подход не безмятежен.

«Банковские структуры самостоятельно создают оценки на основании одиннадцати показателей, ЦБ даст свое согласие или не согласие», - отмечает топ-менеджер крупного финансового института РФ. Просто это не какое-то там наблюдение, сокрытие рисков может повлиять на поход финансового регулятора страны  по установке капитальных надбавок.

«Срок продлевают, и это говорит о втором шансе на снижение аппетита в части концентрации кредитных рисков», - заявляет эксперт в этом вопросе.